买入宽跨式期权资金配比策略解析:如何优化资金配置策略解析:螺纹钢期权成交量下降,持仓量再创新高,说明看涨情绪攀升,上行趋势仍在延续,期权成交量增加。从近期交易的情况看,平值期权成交量有所下降,隐波率则有所上升,表明市场做多情绪渐起,整体情绪的攀升主要是由于前期波动率明显上升所致,但总体来看隐波仍维持上行趋势,可以考虑卖出宽跨式期权策略。此外,螺纹钢期权的平值期权成交量持续增加,表明看涨情绪再次攀升。
策略构建:波动率趋势交易逐步显现,降低交易成本,投资者可考虑卖出虚值期权。如持续上涨,则选择卖出虚值看涨期权。策略构建:卖出虚值看涨期权,在上涨行情中买入实值看涨期权,并在下跌行情中卖出虚值看涨期权,待波动率回升后再行买进平值看跌期权。如持续下跌,则选择卖出虚值看涨期权,等待波动率回归合理。
