揭秘期权波动率和时间价值的密切关系:揭示期权价格涨跌的关键因素是标的价格波动率和时间价值的相互关系。
期权波动率是指买卖方向的期权价格与标的资产价格波动率相等。
时间价值和时间价值相互影响:时间价值对期权价格的影响,反映期权价格的变化方向。
时间价值(Theta值)由时间的长短构成。
时间价值具有运动特性,是期权价格和内涵价值的组合。
市场容量,即期权供给的高度。
市场日历:中国期权交易所、中国期货业协会、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所的每日交易结束时间:上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
每周一至周五上午8:30~11:30,下午13:00~15:00,以及交易所规定的其他时间。
上午:09:00~11:30,
上午交易结束,投资者可以在中午休息时间结束前转入股票市场交易,具体在交易台上进行时间表格的处理。
上午8:30~11:30,下午1:00~3:00。
上午9:00~11:30,
上午10:15~11:30,下午1:30~3:00。
下午13:30~15:00,晚上21:00~23:00。
中国金融期货交易所:
沪深300期货交易代码为IF,交易单位为1000股/手,交易代码为IF,交易时间为每周一至周五上午8:15~9:25,连续交易时间为每周一至周五上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,节假日休市。
上午9:15~9:25为集合竞价时间,9:30到11:30,13:00到15:00为连续交易时间,节假日休市。
上午9:15~9:25为集合竞价时间,9:30到11:30,13:00到15:00为连续交易时间,周六周日休市。
