探讨日内期货套利方法:如何在短时间内实现稳定收益?套利就是根据当天期货市场趋近方向时的交易结果,利用差距,来判断交易中该买还是该卖的买卖行为。比如,当你看涨时,就是一个买多,那么当天是卖空的;当你看跌时,就是一个卖空的。这些信息可能都有比较笼统的看法,但是如果对这个指标有更深刻的理解,那就可以很简单的预测未来的方向,同时也可以做到当天提前的做预判。期货日内套利的核心就是规避隔夜的价格波动风险,不管期货价格会在短时间内涨还是跌,都可以做在下一个交易日开盘前的一天,这样,你的盈利和亏损都可以轻松覆盖掉。
另外,在寻找期货套利机会时,投资者在进行短期套利时,有一个投资者喜欢从短周期进行划分,并不是把它当作两个主要的交易日。因为短周期套利很容易被套,短期获利的概率很小,但是,利用短周期的价格波动风险可以,使自己获得稳定的收益。
从以上这个案例,我们看出,在套利的套利方法中,一般所使用的套利方法,其交易的结果是近似的。那么在交易当天进行交易,要有足够的空间,需要在短时间内实现风险的分散,将利润累积到一定程度,有可能获得更高的收益。因此,对投资者来说,最好有充足的时间进行交易。
3. 基差套利
基差交易(Spread Trading),就是基差(tank contango)的交易模式,这种模式的主要作用在于将二者的收益或亏损进行加权,而这一行为实际上是将两个品种的不同月份的相关价差进行套利,使两者间的价差或相关性比较强。具体地说,它是一种以偏相关,而不是相反方向交易的交易模式,也就是说基差的交易是基差方向的交易模式。这里,我们将它的两个品种间的相关价差进行加权来进行套利。这种交易模式的目的是提高交易的效率和盈利。
(二)现货套利
现货交易是以某种商品为基础,以实物为基础的远期合同交易,也叫远期合同交易。在这种交易模式下,无论是在多大的市场还是多小的市场都可以进行,其风险有限,在这种交易模式下,投资者可在未来任何时候对冲现货价格的风险,比如持有时间较长、供给较大的商品。
比如,投资者可以持有合约的六个月,在期货市场进行卖空期货,再将未来买入的某个月份的合约卖掉,并将现在买入的一月份的期货合约买回来,买入一月份的交割月份的合约。
