跨期套利例题解析:用实例解读跨期套利的利益和方法跨期套利,这是套利过程中最基本的现象。
本文介绍的是利用近月合约与当月合约之间的差价进行套利,一般情况下,跨期套利只能够做出错误的判断。
同样的,当下的国内商品期货主力合约的远月合约之间的差价是很大的,并且经常因为远月的差价而出现近月合约的差价走势很大的。所以,如果当时您只有一个现货的需求,而远月的差价是由两个期货合约价格走势来决定的,那么您就可以选择当月合约做多,然后在近月合约做空。
投资者在进行跨期套利的操作时应注意,当远期的合约走势与近期合约相差太大时,就可以进行适当的平仓。而当远期的合约走势和近期合约相差太大时,就可以进行一定的平仓。
