如:考虑了移仓成本等因素的综合涨幅分析如:本次冲高回落幅度达5.06%;连续的冲高回落幅度达4.68%;对冲基金经理们的投机情绪高涨,根据对冲基金的持仓数据,上周五沪深300期指的涨幅达4.38%,并创下10月以来的最大单周涨幅。这意味着期指投资者在6月21日的分仓报告中就已经处于充分的看空预期中,而在7月6日和7月29日短短几个交易日沪深300期指的持仓量分别增加了10.98%和10.59%,就好像是投资者在第一天看清了未来的方向,就看到了第二天的大幅下跌。
盘面上看,商品期货冲高回落,而股指期货却逆势上涨,盘中一度冲高超过1%,而上证50期指主力合约IF1704更是攀升至2840.6点,逼近本轮商品期货冲高的高点。
成交量方面,上证50期指总成交量较前一交易日大幅减少47.65万手,至338.01万手;中证500期指总成交量较前一交易日减少52.77万手,至28.23万手。
上期所IH1704的成交量和成交额均出现下滑,分别为61.23%和20.48%,但是成交额却从前一交易日的36.87万亿元提升至93.14万亿元,说明市场人气仍然较为低迷。上证50期指和中证500期指成交量则大幅增长,分别增长43.42%和21.86%。
从成交量的表现可以看出,上证50期指成交量增幅较大,从前一交易日的8.10亿手增至10.44亿手,说明市场人气依然不旺,主力资金依然处于观望状态。沪深300期指成交量有所萎缩,从前一交易日的12.07亿手降至8.84亿手,成交额为52.83万亿元,较前一交易日的4.04万亿元减少约7.4%。
从主力席位持仓情况来看,主力席位持仓量有所增加。从净持仓量来看,期指总持仓量减少98手至23.41万手,但是IF和IH席位合计减仓157手至6534手,前20名席位持仓上,主力净空持仓量下降238手至371手。
在IF1510合约上,前20名席位净持仓量均有不同程度下滑,中信期货席位净空持仓量则继续增加,当周增加6手至1557手。
